Сравнение SEVN с SPYI
SEVN (Seven Hills Realty Trust) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, SEVN returned 2.38%/yr vs 14.80%/yr for SPYI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 7.19%.
SEVN
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- -3.39%
- С начала года
- -0.35%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.64%
SPYI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 7.19%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.42%
Сравнение доходности по годам SEVN и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | -0.35% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -9.97% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 7.19% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between SEVN and SPYI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SEVN
SPYI
Сравнение SEVN c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.23 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 10.86 | -12.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и SPYI
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -16.47% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.08% | -7.72% | -14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -16.47% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.90% | -1.36% | -28.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -1.79% | -10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 1.58% | +13.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и SPYI
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 2.90% | +8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.46% | 8.50% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 10.51% | +13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 12.95% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 12.95% | +13.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и SPYI
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.41%, что больше доходности SPYI в 11.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 17.41% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.87% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEVN and SPYI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (11.48%) compared to SPYI (2.90%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор