Сравнение SEVN с SPYI

С начала года, SEVN показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SEVN на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEVN и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SEVN и SPYI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности SPYI в 12.43%

Максимальная просадка SEVN за все время составила -39.88%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и SPYI.

Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.