Сравнение SEVN с SPYI
SEVN (Seven Hills Realty Trust) is a stock, while SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Neos. Over the past 3 years, SEVN returned 5.24%/yr vs 15.15%/yr for SPYI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SEVN и SPYI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEVN показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 6.60%.
SEVN
- 1 день
- -5.44%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEVN и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 2.14% | -24.34% | 12.15% | 61.84% | -9.97% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 6.60% | 16.67% | 19.03% | 18.09% | -3.96% |
Correlation
The correlation between SEVN and SPYI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEVN vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SEVN
SPYI
Сравнение SEVN c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seven Hills Realty Trust (SEVN) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEVN | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.40 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 11.72 | -12.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEVN и SPYI
Максимальная просадка SEVN за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEVN и SPYI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEVN | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -16.47% | -24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.48% | -7.72% | -23.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.87% | -16.47% | -17.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.15% | -1.53% | -26.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -1.81% | -10.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.80% | 1.57% | +22.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SEVN и SPYI
Seven Hills Realty Trust (SEVN) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что SEVN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEVN | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 4.48% | +6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 8.38% | +8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.81% | 10.40% | +16.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 13.01% | +13.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.17% | 13.01% | +13.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEVN и SPYI
Дивидендная доходность SEVN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности SPYI в 11.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEVN Seven Hills Realty Trust | 13.15% | 14.16% | 10.70% | 10.82% | 11.00% | 4.34% | 1.89% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.93% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEVN and SPYI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEVN has higher volatility (10.93%) compared to SPYI (4.48%). In terms of maximum drawdown, SEVN dropped -40.70% vs SPYI's -16.47%.
SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SEVN и SPYI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор