Сравнение STTIX с SDAIX
STTIX (North SquareTrilogy Alternative Return Fund) and SDAIX (Swan Defined Risk Growth Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, STTIX returned 0.08%/yr vs 8.31%/yr for SDAIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. STTIX charges 1.38%/yr vs 1.40%/yr for SDAIX.
Доходность
Сравнение доходности STTIX и SDAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у SDAIX с доходностью 6.92%.
STTIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.79%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.73%
SDAIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STTIX и SDAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 0.10% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% |
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | 6.92% | 14.14% | 13.81% | 16.25% | -17.87% | 22.93% | 11.87% | 23.13% |
Correlation
The correlation between STTIX and SDAIX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between STTIX and SDAIX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STTIX vs. SDAIX — Ранг доходности на риск
STTIX
SDAIX
Сравнение STTIX c SDAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | SDAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.47 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 11.49 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | SDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.16 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.67 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.86 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и SDAIX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки SDAIX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и SDAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STTIX | SDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -24.26% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -8.37% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -14.25% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -22.89% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | 0.00% | -6.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.99% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.80% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и SDAIX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.31%, в то время как у Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STTIX | SDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 2.26% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 7.57% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.65% | 9.56% | -5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.83% | 12.46% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 13.40% | -5.59% |
Сравнение комиссий STTIX и SDAIX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SDAIX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и SDAIX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.80% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.69% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
STTIX and SDAIX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDAIX has higher volatility (2.26%) compared to STTIX (1.31%). In terms of maximum drawdown, STTIX dropped -18.71% vs SDAIX's -24.26%.
SDAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STTIX и SDAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор