Сравнение STTIX с SDAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. SDAIX управляется Swan. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и SDAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и SDAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% |
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | -4.78% | 14.14% | 13.81% | 16.25% | -17.87% | 22.93% | 11.87% | 23.13% |
Доходность по периодам
С начала года, STTIX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у SDAIX с доходностью -4.78%.
STTIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.90%
SDAIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 6.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и SDAIX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии SDAIX в 1.40%.
Доходность на риск
STTIX vs. SDAIX — Ранг доходности на риск
STTIX
SDAIX
Сравнение STTIX c SDAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | SDAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.51 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 6.82 | -2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | SDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.53 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и SDAIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и SDAIX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как SDAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
SDAIX Swan Defined Risk Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.80% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и SDAIX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что меньше максимальной просадки SDAIX в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и SDAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | SDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -24.26% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -8.37% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -22.89% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -6.14% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.08% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.85% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и SDAIX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.33%, в то время как у Swan Defined Risk Growth Fund (SDAIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | SDAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 4.92% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 7.83% | -5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 12.68% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 12.48% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 13.49% | -5.69% |