Сравнение STTIX с JDIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX).
STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г.. JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности STTIX и JDIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STTIX и JDIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -6.48% | 4.90% |
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 12.11% | 1.56% | 6.68% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции STTIX уступали акциям JDIEX по среднегодовой доходности: 1.90% против 8.11% соответственно.
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
JDIEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 8.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STTIX и JDIEX
STTIX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии JDIEX в 1.26%.
Доходность на риск
STTIX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск
STTIX
JDIEX
Сравнение STTIX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STTIX | JDIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 6.95 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STTIX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.76 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между STTIX и JDIEX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STTIX и JDIEX
Дивидендная доходность STTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STTIX и JDIEX
Максимальная просадка STTIX за все время составила -18.71%, что больше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STTIX и JDIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STTIX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.71% | -17.63% | -1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.80% | +7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.71% | -17.57% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.71% | -17.63% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -1.25% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -2.57% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.80% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности STTIX и JDIEX
Текущая волатильность для North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) составляет 1.25%, в то время как у Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что STTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STTIX | JDIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.80% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 4.92% | -2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 11.42% | -7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 11.27% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.80% | 10.72% | -2.92% |