Сравнение STSEX с SGOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. SGOIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности STSEX и SGOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и SGOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.16% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 3.80% | 39.06% | 6.45% | 10.73% | -7.86% | 5.25% | 7.25% | 17.90% | -9.95% | 14.38% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.16%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.27% против 8.31% соответственно.
STSEX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 13.27%
SGOIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 9.66%
- 1 год
- 29.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и SGOIX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.
Доходность на риск
STSEX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск
STSEX
SGOIX
Сравнение STSEX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | SGOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.21 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.80 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.59 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 10.79 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.21 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и SGOIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и SGOIX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
SGOIX First Eagle Overseas Fund Class I | 8.15% | 8.45% | 8.49% | 2.45% | 3.81% | 5.92% | 0.47% | 5.70% | 3.36% | 3.59% | 3.80% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и SGOIX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и SGOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -35.54% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -11.35% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -21.39% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -24.79% | -6.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -8.91% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -4.57% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.72% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и SGOIX
Текущая волатильность для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) составляет 3.39%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что STSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | SGOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 6.40% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.85% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 13.64% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 11.77% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 11.37% | +5.34% |