Сравнение STSEX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
STSEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 1976 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности STSEX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STSEX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | -5.21% | 19.42% | 16.06% | 20.71% | -5.51% | 31.09% | 9.30% | 28.62% | -2.95% | 15.24% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, STSEX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции STSEX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.26% против 10.65% соответственно.
STSEX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 13.26%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STSEX и QUERX
STSEX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
STSEX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
STSEX
QUERX
Сравнение STSEX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STSEX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.56 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.45 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 2.06 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STSEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.53 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между STSEX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STSEX и QUERX
Дивидендная доходность STSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STSEX BlackRock Exchange Portfolio | 0.95% | 0.90% | 0.93% | 1.07% | 1.22% | 1.01% | 1.33% | 1.40% | 1.73% | 1.67% | 1.95% | 1.94% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок STSEX и QUERX
Максимальная просадка STSEX за все время составила -49.89%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSEX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STSEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -30.81% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -8.92% | +0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.57% | -22.04% | +2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.28% | -30.81% | -0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -4.33% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -3.95% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.95% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности STSEX и QUERX
BlackRock Exchange Portfolio (STSEX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что STSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STSEX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.81% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 5.75% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 12.05% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 13.08% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 15.23% | +1.48% |