PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSCX с VSTCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSCX с VSTCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) and VSTCX (Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, STSCX returned 12.20%/yr vs 12.71%/yr for VSTCX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. STSCX charges 0.98%/yr vs 0.26%/yr for VSTCX.

Доходность

Сравнение доходности STSCX и VSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STSCX показывает доходность 18.04%, а VSTCX немного выше – 18.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STSCX имеют среднегодовую доходность 12.20%, а акции VSTCX немного впереди с 12.71%.

STSCX

1 день
1.47%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.04%
6 месяцев
17.24%
1 год
34.96%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.20%

VSTCX

1 день
0.58%
1 месяц
3.68%
С начала года
18.22%
6 месяцев
18.42%
1 год
41.82%
3 года*
22.14%
5 лет*
11.88%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSCX и VSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		18.04%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		18.22%15.20%15.40%21.34%-13.00%33.53%8.38%22.18%-11.87%9.21%

Correlation

The correlation between STSCX and VSTCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2006 г.

0.95

The correlation between STSCX and VSTCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund

Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с BBISXSTSCX с BBSGXSTSCX с BIBTXSTSCX с BOPIXSTSCX с STMDX
Часто сравнивают с VSTCX:
VSTCX с VPMAXVSTCX с OBMCXVSTCX с AVUVVSTCX с VSGAXVSTCX с VOOVSTCX с VFIAXVSTCX с VEIRX

Доходность на риск

STSCX vs. VSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VSTCX
Ранг доходности на риск VSTCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTCX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTCX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSCX c VSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSCXVSTCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.50

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.47

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

5.44

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

19.17

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSCX vs. VSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSCX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTCX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSCX и VSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSCXVSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Просадки

Сравнение просадок STSCX и VSTCX

Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки VSTCX в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и VSTCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSCXVSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-62.50%

+8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-8.08%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-27.47%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-27.47%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-48.08%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

0.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-10.65%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.29%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности STSCX и VSTCX

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) составляет 4.14%, в то время как у Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund (VSTCX) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что STSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSCXVSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.49%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

11.97%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

17.57%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

21.99%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.47%

-1.34%

Сравнение комиссий STSCX и VSTCX

STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VSTCX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSCX и VSTCX

Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.18%, что больше доходности VSTCX в 6.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		17.18%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%
VSTCX
Vanguard Strategic Small-Cap Equity Fund		6.38%7.55%9.66%2.50%7.44%19.92%1.24%4.14%11.74%5.76%1.35%2.33%

Часто задаваемые вопросы

STSCX and VSTCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTCX has higher volatility (4.49%) compared to STSCX (4.14%). In terms of maximum drawdown, STSCX dropped -54.02% vs VSTCX's -62.50%.

VSTCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSCX и VSTCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор