PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSCX с STRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STSCX с STRGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX).

STSCX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 12 апр. 1993 г.. STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности STSCX и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STSCX и STRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		3.75%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		2.89%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, STSCX показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у STRGX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции STRGX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.22% соответственно.

STSCX

1 день
-0.63%
1 месяц
-7.29%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.52%
1 год
23.13%
3 года*
15.28%
5 лет*
8.49%
10 лет*
11.36%

STRGX

1 день
-1.01%
1 месяц
-6.72%
С начала года
2.89%
6 месяцев
-0.22%
1 год
11.98%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.86%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с BOPIXSTSCX с STMDXSTSCX с BBISXSTSCX с BBNTXSTSCX с BIBTX
Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BOPIXSTRGX с BIBTXSTRGX с SCCPX

Сравнение комиссий STSCX и STRGX

STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии STRGX в 0.84%.

STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

STSCX vs. STRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSCX c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSCXSTRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.68

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.07

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

0.87

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

3.43

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSCX vs. STRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSCX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа STRGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSCX и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSCXSTRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.68

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между STSCX и STRGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSCX и STRGX

Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.54%, что больше доходности STRGX в 9.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		19.54%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.76%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%

Просадки

Сравнение просадок STSCX и STRGX

Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и STRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

STSCXSTRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-53.50%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.84%

-12.42%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-21.22%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-41.35%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-7.40%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-8.06%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

3.14%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности STSCX и STRGX

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеют волатильность 5.08% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STSCXSTRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.22%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

10.54%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

18.17%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

17.38%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

19.07%

+3.03%