PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STSCX с STRGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STSCX с STRGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) and STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) are both mutual funds - STSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital, while STRGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, STSCX returned 12.20%/yr vs 10.28%/yr for STRGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. STSCX charges 0.98%/yr vs 0.84%/yr for STRGX.

Доходность

Сравнение доходности STSCX и STRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STSCX показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у STRGX с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции STSCX превзошли акции STRGX по среднегодовой доходности: 12.20% против 10.28% соответственно.

STSCX

1 день
1.47%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.04%
6 месяцев
17.24%
1 год
34.96%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.20%

STRGX

1 день
1.28%
1 месяц
0.19%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.95%
1 год
25.14%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.27%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STSCX и STRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		18.04%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		17.06%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%

Correlation

The correlation between STSCX and STRGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.87

The correlation between STSCX and STRGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с BBISXSTSCX с BBSGXSTSCX с BIBTXSTSCX с BOPIXSTSCX с STMDX
Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPX

Доходность на риск

STSCX vs. STRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STSCX c STRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STSCXSTRGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.87

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.74

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.41

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

10.33

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STSCX vs. STRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STSCX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STRGX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STSCX и STRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STSCXSTRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.87

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.57

+0.03

Просадки

Сравнение просадок STSCX и STRGX

Максимальная просадка STSCX за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке STRGX в -53.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STSCX и STRGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STSCXSTRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-53.50%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.79%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-20.88%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-21.22%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-41.35%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.00%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-8.03%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.56%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STSCX и STRGX

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) и Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеют волатильность 4.14% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STSCXSTRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.11%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

10.80%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

14.22%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

17.49%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

19.13%

+3.00%

Сравнение комиссий STSCX и STRGX

STSCX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии STRGX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STSCX и STRGX

Дивидендная доходность STSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.18%, что больше доходности STRGX в 8.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		8.57%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		17.18%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, STSCX and STRGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STSCX has higher volatility (4.14%) compared to STRGX (4.11%). In terms of maximum drawdown, STSCX dropped -54.02% vs STRGX's -53.50%.

STSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STSCX и STRGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор