Сравнение STRV с STXK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и Strive Small-Cap ETF (STXK).
STRV и STXK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. STXK - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STRV и STXK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRV и STXK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | -4.13% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -2.98% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 0.52% | 7.82% | 9.47% | 20.15% | -4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у STXK с доходностью 0.52%.
STRV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXK
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и STXK
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STXK в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STRV vs. STXK — Ранг доходности на риск
STRV
STXK
Сравнение STRV c STXK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | STXK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.21 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 4.91 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.46 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между STRV и STXK составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и STXK
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности STXK в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
STXK Strive Small-Cap ETF | 1.52% | 1.29% | 1.64% | 1.14% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и STXK
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и STXK.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -27.12% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -14.89% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -7.18% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -5.81% | +3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.68% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и STXK
Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 5.61%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRV | STXK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 6.39% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 12.67% | -2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 22.32% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 20.37% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 20.37% | -4.10% |