PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с STXK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с STXK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and STXK (Strive Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while STXK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 14.24%/yr for STXK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STRV charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for STXK.

Доходность

Сравнение доходности STRV и STXK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STRV показывает доходность 10.98%, а STXK немного ниже – 10.46%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

STXK

1 день
-0.89%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.46%
6 месяцев
9.14%
1 год
25.86%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и STXK

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-2.98%
STXK
Strive Small-Cap ETF		10.46%7.82%9.47%20.15%-4.99%

Correlation

The correlation between STRV and STXK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2022 г.

0.76

The correlation between STRV and STXK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STRV и STXK

Секторы
STRV
STXK

Технологии

38.6%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
2.2%

Финансовые услуги

10.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.0%
13.5%

Здравоохранение

8.5%
12.2%

Промышленность

7.9%
14.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
3.1%

Энергетика

3.2%
7.0%

Коммунальные услуги

2.0%
3.2%

Сырьевые материалы

1.7%
4.5%

Недвижимость

1.7%
7.4%

Технологии

STRV
38.6%
STXK
16.4%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
STXK
2.2%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
STXK
15.8%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
STXK
13.5%

Здравоохранение

STRV
8.5%
STXK
12.2%

Промышленность

STRV
7.9%
STXK
14.6%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
STXK
3.1%

Энергетика

STRV
3.2%
STXK
7.0%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
STXK
3.2%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
STXK
4.5%

Недвижимость

STRV
1.7%
STXK
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

Strive Small-Cap ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD
Часто сравнивают с STXK:
STXK с SCHGSTXK с FESMSTXK с BUXXSTXK с STXVSTXK с STXESTXK с FTWOSTXK с SHOC

Доходность на риск

STRV vs. STXK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
STXK
Ранг доходности на риск STXK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c STXK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Strive Small-Cap ETF (STXK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVSTXKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.55

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.29

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.65

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

9.12

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. STXK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа STXK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и STXK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVSTXKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.55

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.59

+0.74

Просадки

Сравнение просадок STRV и STXK

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки STXK в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и STXK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVSTXKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-27.12%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-9.81%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-27.12%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.10%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-5.61%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.84%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и STXK

Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 2.79%, в то время как у Strive Small-Cap ETF (STXK) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVSTXKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

4.21%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

11.55%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

16.86%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

20.12%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

20.12%

-4.02%

Сравнение комиссий STRV и STXK

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STXK в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и STXK

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности STXK в 1.39%

ПозицияTTM2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%
STXK
Strive Small-Cap ETF		1.39%1.29%1.64%1.14%0.31%

Часто задаваемые вопросы

STRV and STXK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STXK has higher volatility (4.21%) compared to STRV (2.79%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs STXK's -27.12%.

On 3-year performance, STRV leads with 22.74% vs 14.24% for STXK. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STRV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STRV has performed better with a 22.74% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for STXK.

STXK has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 1.02% for STRV.

STRV is categorized as Large Cap Growth Equities, while STXK is Small Cap Blend Equities. STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while STXK tracks Bloomberg US 600 Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.18% for STXK.

STRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и STXK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор