Сравнение STRV с STXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE).
STRV и STXE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. STXE - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STRV и STXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRV и STXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | -4.13% | 17.95% | 25.13% | 19.98% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 11.39% | 34.23% | 2.09% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у STXE с доходностью 11.39%.
STRV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STXE
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.56%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и STXE
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии STXE в 0.32%.
Доходность на риск
STRV vs. STXE — Ранг доходности на риск
STRV
STXE
Сравнение STRV c STXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | STXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.33 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.01 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.46 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 14.57 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.33 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.13 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между STRV и STXE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и STXE
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности STXE в 2.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 2.41% | 2.66% | 3.22% | 1.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и STXE
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке STXE в -18.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и STXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRV | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -18.92% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -14.51% | +2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -9.44% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -3.81% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.44% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и STXE
Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 5.61%, в то время как у Strive Emerging Markets Ex-China ETF (STXE) волатильность равна 11.84%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRV | STXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 11.84% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 17.45% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 21.38% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.39% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.39% | -0.12% |