Сравнение STRV с SHOC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC).
STRV и SHOC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. SHOC - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Listed Semiconductors Select Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STRV и SHOC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRV и SHOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | -4.13% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | 2.06% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 7.67% | 49.91% | 16.74% | 61.97% | -1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у SHOC с доходностью 7.67%.
STRV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHOC
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 85.73%
- 3 года*
- 34.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и SHOC
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SHOC в 0.40%.
Доходность на риск
STRV vs. SHOC — Ранг доходности на риск
STRV
SHOC
Сравнение STRV c SHOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | SHOC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.27 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.87 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 5.59 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 19.55 | -12.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.27 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между STRV и SHOC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и SHOC
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности SHOC в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 0.22% | 0.23% | 0.35% | 0.65% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и SHOC
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки SHOC в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и SHOC.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRV | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -37.54% | +18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -15.48% | +3.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -7.58% | +1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -7.77% | +5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.42% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и SHOC
Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 5.61%, в то время как у Strive U.S. Semiconductor ETF (SHOC) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRV | SHOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 11.63% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 25.06% | -15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 38.01% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 35.07% | -18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 35.07% | -18.80% |