PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с SCHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 15.09%/yr for SCHD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STRV charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности STRV и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.00%
1 месяц
2.70%
С начала года
19.01%
6 месяцев
18.63%
1 год
27.16%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-1.96%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.01%4.34%11.66%4.54%8.06%

Correlation

The correlation between STRV and SCHD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.61

Over the past year, the correlation between STRV and SCHD has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов STRV и SCHD

Секторы
STRV
SCHD

Технологии

38.6%
16.4%

Коммуникационные услуги

11.1%
6.3%

Финансовые услуги

10.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.3%

Здравоохранение

8.5%
18.8%

Промышленность

7.9%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.5%
19.2%

Энергетика

3.2%
16.2%

Коммунальные услуги

2.0%
0.0%

Сырьевые материалы

1.7%
1.2%

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

STRV
38.6%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
SCHD
6.3%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
SCHD
9.3%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

STRV
8.5%
SCHD
18.8%

Промышленность

STRV
7.9%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
SCHD
19.2%

Энергетика

STRV
3.2%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
SCHD
0.0%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
SCHD
1.2%

Недвижимость

STRV
1.7%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

STRV vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.49

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.87

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

5.91

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

14.53

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.86

+0.47

Просадки

Сравнение просадок STRV и SCHD

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-33.37%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-4.61%

-4.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-16.13%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.40%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.32%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.88%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и SCHD

Strive 500 ETF (STRV) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.79% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.66%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

7.66%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

10.96%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

14.38%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

16.72%

-0.62%

Сравнение комиссий STRV и SCHD

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и SCHD

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SCHD в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.26%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRV and SCHD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRV has higher volatility (2.79%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, STRV leads with 22.74% vs 15.09% for SCHD. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STRV has performed better with a 22.74% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for SCHD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.02% for STRV.

STRV is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Strive and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор