PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с JEPQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 20.92%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. STRV charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности STRV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.10%
1 месяц
4.31%
С начала года
9.54%
6 месяцев
9.75%
1 год
29.00%
3 года*
20.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-1.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.54%15.18%24.85%36.28%-4.05%

Correlation

The correlation between STRV and JEPQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.91

The correlation between STRV and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STRV и JEPQ

Секторы
STRV
JEPQ

Технологии

38.6%
54.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
15.4%

Финансовые услуги

10.8%
0.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
12.8%

Здравоохранение

8.5%
4.4%

Промышленность

7.9%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
7.1%

Энергетика

3.2%
0.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Недвижимость

1.7%
0.2%

Технологии

STRV
38.6%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
JEPQ
15.4%

Финансовые услуги

STRV
10.8%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

STRV
8.5%
JEPQ
4.4%

Промышленность

STRV
7.9%
JEPQ
3.1%

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
JEPQ
7.1%

Энергетика

STRV
3.2%
JEPQ
0.4%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
JEPQ
1.0%

Недвижимость

STRV
1.7%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

STRV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.49

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.29

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.31

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

16.22

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.49

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.00

+0.33

Просадки

Сравнение просадок STRV и JEPQ

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-20.07%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-8.82%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-20.07%

+1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.10%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-3.42%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.79%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и JEPQ

Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

1.26%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

9.07%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

11.73%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.61%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

16.61%

-0.51%

Сравнение комиссий STRV и JEPQ

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и JEPQ

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности JEPQ в 10.07%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.07%10.53%9.65%10.03%9.44%
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, STRV and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STRV has higher volatility (2.79%) compared to JEPQ (1.26%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, STRV leads with 22.74% vs 20.92% for JEPQ. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STRV has performed better with a 22.74% return vs 20.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.07%, compared with 1.02% for STRV.

STRV is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Strive and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор