Сравнение STRV с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
STRV и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STRV или JEPQ.
Основные характеристики
| STRV | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.25% | 18.57% |
| Дох-ть за 1 год | 33.39% | 26.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 2.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.88 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 4.33 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 19.36 | 11.90 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 2.47% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 12.18% |
| Макс. просадка | -9.84% | -16.82% |
| Текущая просадка | -2.29% | -1.53% |
Корреляция
Корреляция между STRV и JEPQ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности STRV и JEPQ
С начала года, STRV показывает доходность 21.25%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 18.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и JEPQ
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STRV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и JEPQ
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности JEPQ в 9.72%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 0.37% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.72% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и JEPQ
Максимальная просадка STRV за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и JEPQ
Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.