Сравнение STRV с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
STRV и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STRV и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRV и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | -4.52% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -1.96% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | 6.76% |
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность -4.52%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.
STRV
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.52%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и FTCS
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
STRV vs. FTCS — Ранг доходности на риск
STRV
FTCS
Сравнение STRV c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.34 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.60 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.63 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 2.42 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.34 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.51 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между STRV и FTCS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и FTCS
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.19% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и FTCS
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRV | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -53.64% | +34.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -9.38% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.44% | -6.42% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.93% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.42% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и FTCS
Strive 500 ETF (STRV) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что STRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRV | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 3.20% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 7.06% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.50% | 13.60% | +4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 13.14% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.54% | +0.74% |