Сравнение STRV с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
STRV и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STRV и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRV и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | -4.13% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -1.96% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -10.98% |
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
STRV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и FPX
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
STRV vs. FPX — Ранг доходности на риск
STRV
FPX
Сравнение STRV c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.05 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.19 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 10.78 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.53 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между STRV и FPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и FPX
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и FPX
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRV | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -56.29% | +37.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -14.19% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.75% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -11.43% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 4.20% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и FPX
Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 5.61%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRV | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 9.11% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 18.68% | -8.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 29.37% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 26.54% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 24.17% | -7.90% |