PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRV с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRV с DRLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRV (Strive 500 ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - STRV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Bloomberg US Large Cap Index, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STRV returned 22.74%/yr vs 14.67%/yr for DRLL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. STRV charges 0.05%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности STRV и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 500 ETF (STRV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRV показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.

STRV

1 день
-0.67%
1 месяц
5.39%
С начала года
10.98%
6 месяцев
10.91%
1 год
28.16%
3 года*
22.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.47%
1 месяц
-1.82%
С начала года
31.26%
6 месяцев
27.14%
1 год
43.09%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRV и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
STRV
Strive 500 ETF		10.98%17.95%25.13%27.70%-1.96%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		31.26%7.74%0.02%-1.84%8.49%

Correlation

The correlation between STRV and DRLL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г.

0.25

The correlation between STRV and DRLL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STRV и DRLL

Секторы
STRV
DRLL

Технологии

38.6%

-

Коммуникационные услуги

11.1%

-

Финансовые услуги

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

10.0%
0.9%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.2%
99.1%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

STRV
38.6%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

STRV
11.1%
DRLL

-

Финансовые услуги

STRV
10.8%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

STRV
10.0%
DRLL
0.9%

Здравоохранение

STRV
8.5%
DRLL

-

Промышленность

STRV
7.9%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

STRV
4.5%
DRLL

-

Энергетика

STRV
3.2%
DRLL
99.1%

Коммунальные услуги

STRV
2.0%
DRLL

-

Сырьевые материалы

STRV
1.7%
DRLL

-

Недвижимость

STRV
1.7%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 500 ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с STRV:
STRV с VOOSTRV с STXVSTRV с SPYISTRV с SCHGSTRV с JEPISTRV с TMFCSTRV с STXD
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

STRV vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRV
Ранг доходности на риск STRV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRV c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRVDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.94

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.49

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.11

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

8.82

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRV vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRV и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRVDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.94

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.57

+0.76

Просадки

Сравнение просадок STRV и DRLL

Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRVDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-23.73%

+4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-13.93%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-23.73%

+4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-8.10%

+7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.26%

-8.02%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

4.90%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности STRV и DRLL

Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 2.79%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRVDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

9.15%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

18.04%

-8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

22.34%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

23.76%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

23.76%

-7.66%

Сравнение комиссий STRV и DRLL

STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRV и DRLL

Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DRLL в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.33%2.99%3.00%3.01%1.18%
STRV
Strive 500 ETF		1.02%1.05%1.13%1.21%0.37%

Часто задаваемые вопросы

STRV and DRLL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (9.15%) compared to STRV (2.79%). In terms of maximum drawdown, STRV dropped -19.00% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, STRV leads with 22.74% vs 14.67% for DRLL. On fees, STRV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, STRV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, STRV has performed better with a 22.74% return vs 14.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STRV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.02% for STRV.

STRV is categorized as Large Cap Growth Equities, while DRLL is Energy Equities. STRV tracks Bloomberg US Large Cap Index, while DRLL tracks Bloomberg US Energy Select Index. Their fees differ too: 0.05% for STRV and 0.41% for DRLL.

STRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRV и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор