Сравнение STRV с DRLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 500 ETF (STRV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL).
STRV и DRLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STRV - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Large Cap Index. Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STRV и DRLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRV и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | -4.13% | 17.95% | 25.13% | 27.70% | -1.96% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 33.59% | 7.74% | 0.02% | -1.84% | 8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, STRV показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 33.59%.
STRV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 18.03%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- 33.59%
- 6 месяцев
- 33.26%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRV и DRLL
STRV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.
Доходность на риск
STRV vs. DRLL — Ранг доходности на риск
STRV
DRLL
Сравнение STRV c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 500 ETF (STRV) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRV | DRLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.57 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.61 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 4.63 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRV | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.63 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между STRV и DRLL составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRV и DRLL
Дивидендная доходность STRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности DRLL в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | 1.18% | 1.05% | 1.13% | 1.21% | 0.37% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.29% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок STRV и DRLL
Максимальная просадка STRV за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRV и DRLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRV | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -23.73% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.08% | -19.37% | +7.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -6.47% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -7.95% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 6.75% | -4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRV и DRLL
Текущая волатильность для Strive 500 ETF (STRV) составляет 5.61%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что STRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRV | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 7.17% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 15.33% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 26.41% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 23.49% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 23.49% | -7.22% |