Сравнение STRL с SGOV
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, STRL returned 89.10%/yr vs 3.67%/yr for SGOV. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности STRL и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 75.04%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 2.16%.
STRL
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -25.25%
- 6 месяцев
- 48.83%
- С начала года
- 75.04%
- 1 год
- 80.74%
- 3 года*
- 106.36%
- 5 лет*
- 89.10%
- 10 лет*
- 56.25%
- Всё время*
- 19.56%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- 2.16%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.20B | $1.91B | $2.07B | |
| $653.25M | $536.64M | $615.57M |
Сравнение доходности по годам STRL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 75.04% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 96.10% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 2.16% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.04% |
Correlation
The correlation between STRL and SGOV is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.01 |
The correlation between STRL and SGOV shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
STRL
SGOV
Сравнение STRL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -378.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 380.49 | -379.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 388.26 | -386.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 6,151.25 | -6,146.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и SGOV
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -0.03% | -92.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.26% | -0.01% | -50.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.26% | -0.01% | -50.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | -0.03% | -50.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.06% | 0.00% | -46.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.20% | 0.00% | -46.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.15% | 0.00% | +16.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и SGOV
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 32.19% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.19% | 0.04% | +32.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.42% | 0.13% | +72.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.56% | 0.19% | +89.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.17% | 0.24% | +58.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 0.23% | +54.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и SGOV
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.75% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRL and SGOV have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (32.19%) compared to SGOV (0.04%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs SGOV's -0.03%.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.78 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор