PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRL с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRL с NLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) is a stock, while NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Over the past 10 years, STRL returned 67.37%/yr vs 12.80%/yr for NLR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRL и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.81%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции NLR по среднегодовой доходности: 67.37% против 12.80% соответственно.

STRL

1 день
2.44%
1 месяц
-3.38%
С начала года
180.50%
6 месяцев
172.57%
1 год
323.17%
3 года*
152.83%
5 лет*
104.12%
10 лет*
67.37%

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
19.00%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRL и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		180.50%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between STRL and NLR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.35

Over the past year, STRL and NLR have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Infrastructure, Inc.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с CARRSTRL с GVASTRL с VRT
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

STRL vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRL c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRLNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
0.44

+3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
0.90

+3.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.10

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.41

0.63

+9.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.52

1.41

+27.12

STRL vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRL и NLR

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRLNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-65.05%

-27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.02%

-29.72%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.67%

-30.48%

-17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-30.48%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.60%

-34.35%

-25.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.56%

-25.81%

+12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.29%

-35.70%

-10.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

13.33%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и NLR

Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 27.60% по сравнению с VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRLNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.60%

13.73%

+13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.26%

33.75%

+31.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.41%

42.85%

+39.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.29%

29.56%

+27.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.58%

24.22%

+29.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и NLR

STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
STRL
Sterling Infrastructure, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRL and NLR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (27.60%) compared to NLR (13.73%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs NLR's -65.05%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRL и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор