PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRL с FTLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRL с FTLF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

STRL (Sterling Construction Company, Inc.) and FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, STRL returned 68.46%/yr vs 49.37%/yr for FTLF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRL и FTLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRL показывает доходность 191.24%, что значительно выше, чем у FTLF с доходностью -36.26%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции FTLF по среднегодовой доходности: 68.46% против 49.37% соответственно.

STRL

1 день
1.07%
1 месяц
5.57%
С начала года
191.24%
6 месяцев
174.74%
1 год
332.96%
3 года*
155.47%
5 лет*
104.86%
10 лет*
68.46%

FTLF

1 день
5.07%
1 месяц
8.59%
С начала года
-36.26%
6 месяцев
-37.45%
1 год
-27.53%
3 года*
9.61%
5 лет*
18.17%
10 лет*
49.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRL и FTLF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRL
Sterling Construction Company, Inc.		191.24%81.79%91.57%168.08%24.71%41.32%32.17%29.29%-33.11%92.43%
FTLF
FitLife Brands Inc. Common Stock		-36.26%-0.18%70.68%19.75%-0.31%196.30%53.19%3,182.89%78.96%-74.74%

Correlation

The correlation between STRL and FTLF is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г.

0.05

Фундаментальные показатели

EPS

STRL:

$11.19

FTLF:

$0.68

Коэффициент P/E

STRL:

79.71

FTLF:

15.32

Коэффициент PEG

STRL:

1.70

FTLF:

1.69

Коэффициент P/S

STRL:

9.58

FTLF:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

STRL:

$2.88B

FTLF:

$70.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRL:

$664.66M

FTLF:

$28.73M

EBITDA (12 мес.)

STRL:

$429.99M

FTLF:

$11.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Construction Company, Inc.

FitLife Brands Inc. Common Stock

Часто сравнивают с STRL:
STRL с MTZSTRL с POWLSTRL с ACMSTRL с ROADSTRL с GVASTRL с CARRSTRL с VRT
Часто сравнивают с FTLF:
FTLF с NVOFTLF с CDNSFTLF с KLACFTLF с TSLAFTLF с GDEFTLF с DXJSFTLF с HSBC

Доходность на риск

STRL vs. FTLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRL
Ранг доходности на риск STRL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FTLF
Ранг доходности на риск FTLF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRL c FTLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Construction Company, Inc. (STRL) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRLFTLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
-0.54

+4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
-0.54

+4.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

0.93

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.82

-0.48

+11.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.19

-0.99

+31.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRL vs. FTLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRL на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа FTLF равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRL и FTLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRLFTLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

-0.54

+4.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.85

0.40

+1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.29

0.16

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.02

+0.24

Просадки

Сравнение просадок STRL и FTLF

Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки FTLF в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и FTLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRLFTLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.51%

-99.68%

+7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.02%

-57.23%

+26.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.67%

-57.23%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.67%

-57.23%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.60%

-89.06%

+29.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-50.05%

+39.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.31%

-70.92%

+24.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

27.76%

-16.67%

Волатильность

Сравнение волатильности STRL и FTLF

Sterling Construction Company, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 24.22% по сравнению с FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) с волатильностью 16.37%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRLFTLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.22%

16.37%

+7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.81%

36.76%

+27.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.49%

51.05%

+30.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.99%

45.16%

+11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.42%

305.91%

-252.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRL и FTLF

Ни STRL, ни FTLF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRL и FTLF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Construction Company, Inc. и FitLife Brands Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
825.68M
23.49M
(STRL) Общая выручка
(FTLF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STRL and FTLF have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRL has higher volatility (24.22%) compared to FTLF (16.37%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs FTLF's -99.68%.

STRL currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRL и FTLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор