Сравнение STRL с FTLF
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and FTLF (FitLife Brands Inc. Common Stock) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while FTLF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, STRL returned 66.20%/yr vs 51.38%/yr for FTLF. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и FTLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 165.74%, что значительно выше, чем у FTLF с доходностью -32.02%. За последние 10 лет акции STRL превзошли акции FTLF по среднегодовой доходности: 66.20% против 51.38% соответственно.
STRL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 165.74%
- 6 месяцев
- 161.84%
- 1 год
- 251.51%
- 3 года*
- 144.32%
- 5 лет*
- 102.11%
- 10 лет*
- 66.20%
FTLF
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- -32.02%
- 6 месяцев
- -32.81%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 51.38%
Сравнение доходности по годам STRL и FTLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 165.74% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
FTLF FitLife Brands Inc. Common Stock | -32.02% | -0.18% | 70.68% | 19.75% | -0.31% | 196.30% | 53.19% | 3,182.89% | 78.96% | -74.74% |
Correlation
The correlation between STRL and FTLF is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2007 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
STRL:
$11.16
FTLF:
$0.68
STRL:
72.90
FTLF:
16.37
STRL:
1.55
FTLF:
1.80
STRL:
8.76
FTLF:
1.57
STRL:
$2.88B
FTLF:
$70.56M
STRL:
$664.66M
FTLF:
$28.73M
STRL:
$429.99M
FTLF:
$11.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. FTLF — Ранг доходности на риск
STRL
FTLF
Сравнение STRL c FTLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | FTLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.00 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | -0.24 | +8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.75 | -0.46 | +22.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и FTLF
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что меньше максимальной просадки FTLF в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и FTLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | FTLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -99.68% | +7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -57.23% | +26.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -57.23% | +9.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -57.23% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | -89.06% | +29.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.11% | -46.72% | +28.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.24% | -70.83% | +24.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 29.78% | -18.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и FTLF
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с FitLife Brands Inc. Common Stock (FTLF) с волатильностью 21.73%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | FTLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 21.73% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.77% | 40.57% | +24.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 54.34% | +29.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.51% | 46.02% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 305.95% | -252.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и FTLF
Ни STRL, ни FTLF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и FTLF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и FitLife Brands Inc. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRL and FTLF have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (25.89%) compared to FTLF (21.73%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs FTLF's -99.68%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и FTLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор