Сравнение STRL с FRHC
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. STRL operates in Engineering & Construction (Industrials), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, STRL returned 102.11%/yr vs 14.76%/yr for FRHC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и FRHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 165.74%, что значительно выше, чем у FRHC с доходностью 6.57%.
STRL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 165.74%
- 6 месяцев
- 161.84%
- 1 год
- 251.51%
- 3 года*
- 144.32%
- 5 лет*
- 102.11%
- 10 лет*
- 66.20%
FRHC
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- -9.99%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRL и FRHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 165.74% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 6.06% |
FRHC Freedom Holding Corp. | 6.57% | -6.89% | 62.15% | 38.44% | -16.02% | 35.12% | 252.89% | 76.03% | 29.87% | 236.51% |
Correlation
The correlation between STRL and FRHC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
STRL:
$11.16
FRHC:
$0.04
STRL:
72.90
FRHC:
2.98K
STRL:
1.55
FRHC:
261.08
STRL:
8.76
FRHC:
3.74
STRL:
$2.88B
FRHC:
$2.12B
STRL:
$664.66M
FRHC:
$1.05B
STRL:
$429.99M
FRHC:
$542.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. FRHC — Ранг доходности на риск
STRL
FRHC
Сравнение STRL c FRHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | FRHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.99 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.17 | -0.24 | +8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.75 | -0.42 | +22.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и FRHC
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и FRHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -45.93% | -46.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -41.08% | +10.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -41.08% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -45.93% | -1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.11% | -31.80% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.24% | -11.78% | -34.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 23.94% | -12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и FRHC
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Freedom Holding Corp. (FRHC) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что STRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | FRHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 14.96% | +10.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.77% | 29.36% | +35.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.41% | 38.87% | +44.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.51% | 38.14% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.74% | 47.72% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и FRHC
Ни STRL, ни FRHC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRL и FRHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sterling Infrastructure, Inc. и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STRL и FRHC
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
FRHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
FRHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
FRHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
STRL and FRHC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (25.89%) compared to FRHC (14.96%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs FRHC's -45.93%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и FRHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор