Сравнение STRL с DFEN
STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) is a stock, while DFEN (Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Over the past 5 years, STRL returned 104.12%/yr vs 29.22%/yr for DFEN. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRL и DFEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRL показывает доходность 180.50%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 13.12%.
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
DFEN
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 9.77%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 75.01%
- 3 года*
- 64.38%
- 5 лет*
- 29.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRL и DFEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 65.11% |
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 13.12% | 156.62% | 27.07% | 24.70% | 6.99% | 12.72% | -70.23% | 95.09% | -32.86% | 83.64% |
Correlation
The correlation between STRL and DFEN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г. | 0.48 |
The correlation between STRL and DFEN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRL vs. DFEN — Ранг доходности на риск
STRL
DFEN
Сравнение STRL c DFEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRL | DFEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.41 | 1.85 | +8.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | 4.29 | +24.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRL и DFEN
Максимальная просадка STRL за все время составила -92.51%, примерно равная максимальной просадке DFEN в -91.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRL и DFEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.51% | -91.36% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.02% | -41.75% | +10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.67% | -43.13% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -55.30% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.56% | -25.87% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.29% | -45.20% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 17.99% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRL и DFEN
Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) имеют волатильность 27.60% и 27.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRL | DFEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.60% | 27.31% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.26% | 55.81% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.41% | 65.81% | +16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.29% | 60.74% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.58% | 71.66% | -18.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRL и DFEN
STRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares | 7.89% | 8.89% | 14.12% | 1.13% | 0.46% | 1.89% | 0.48% | 0.50% | 1.07% | 1.50% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRL and DFEN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to DFEN (27.31%). In terms of maximum drawdown, STRL dropped -92.51% vs DFEN's -91.36%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRL и DFEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор