PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с VMCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRGX с VMCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) and VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, STRGX returned 10.28%/yr vs 11.60%/yr for VMCPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. STRGX charges 0.84%/yr vs 0.03%/yr for VMCPX.

Доходность

Сравнение доходности STRGX и VMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у VMCPX с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции STRGX уступали акциям VMCPX по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.60% соответственно.

STRGX

1 день
1.28%
1 месяц
0.19%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.95%
1 год
25.14%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.27%
10 лет*
10.28%

VMCPX

1 день
0.90%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.22%
1 год
18.76%
3 года*
16.85%
5 лет*
8.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRGX и VMCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		17.06%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.55%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%

Correlation

The correlation between STRGX and VMCPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.94

The correlation between STRGX and VMCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX

Доходность на риск

STRGX vs. VMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c VMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXVMCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.62

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.31

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.45

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

9.30

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. VMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMCPX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и VMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXVMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.62

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.62

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Просадки

Сравнение просадок STRGX и VMCPX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки VMCPX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и VMCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRGXVMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-39.30%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-8.13%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-18.93%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-27.54%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-39.30%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

0.00%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-5.22%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.13%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и VMCPX

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRGXVMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.97%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

9.29%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

12.30%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

17.63%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

18.92%

+0.21%

Сравнение комиссий STRGX и VMCPX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VMCPX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и VMCPX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что больше доходности VMCPX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		8.57%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.36%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

STRGX and VMCPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRGX has higher volatility (4.11%) compared to VMCPX (2.97%). In terms of maximum drawdown, STRGX dropped -53.50% vs VMCPX's -39.30%.

STRGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRGX и VMCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор