PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с STSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRGX с STSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) and STSCX (Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund) are both mutual funds - STRGX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital, while STSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, STRGX returned 10.28%/yr vs 12.20%/yr for STSCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. STRGX charges 0.84%/yr vs 0.98%/yr for STSCX.

Доходность

Сравнение доходности STRGX и STSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 17.06%, что значительно ниже, чем у STSCX с доходностью 18.04%. За последние 10 лет акции STRGX уступали акциям STSCX по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.20% соответственно.

STRGX

1 день
1.28%
1 месяц
0.19%
С начала года
17.06%
6 месяцев
15.95%
1 год
25.14%
3 года*
15.49%
5 лет*
7.27%
10 лет*
10.28%

STSCX

1 день
1.47%
1 месяц
2.02%
С начала года
18.04%
6 месяцев
17.24%
1 год
34.96%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.06%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRGX и STSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		17.06%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		18.04%11.87%13.78%19.04%-14.45%31.59%3.18%33.00%-14.38%13.19%

Correlation

The correlation between STRGX and STSCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.87

The correlation between STRGX and STSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с STSCX:
STSCX с DEVLXSTSCX с VSMAXSTSCX с BBISXSTSCX с BBSGXSTSCX с BIBTXSTSCX с BOPIXSTSCX с STMDX

Доходность на риск

STRGX vs. STSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
STSCX
Ранг доходности на риск STSCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STSCX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STSCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STSCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c STSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXSTSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.39

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.50

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

4.00

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

14.81

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. STSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STSCX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и STSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXSTSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.39

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.59

-0.03

Просадки

Сравнение просадок STRGX и STSCX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, примерно равная максимальной просадке STSCX в -54.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и STSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRGXSTSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-54.02%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-9.33%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

-25.48%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-25.48%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-44.28%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.81%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-8.18%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.52%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и STSCX

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund (STSCX) имеют волатильность 4.11% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRGXSTSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.14%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

11.17%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

15.64%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

20.03%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

22.13%

-3.00%

Сравнение комиссий STRGX и STSCX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии STSCX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и STSCX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, что меньше доходности STSCX в 17.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		8.57%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
STSCX
Sterling Capital Stratton Small Cap Value Fund		17.18%20.28%23.71%39.14%27.85%23.34%16.67%13.04%9.11%9.20%5.09%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, STRGX and STSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STSCX has higher volatility (4.14%) compared to STRGX (4.11%). In terms of maximum drawdown, STRGX dropped -53.50% vs STSCX's -54.02%.

STSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRGX и STSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор