PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности STRGX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRGX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		5.55%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции STRGX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 9.50% против 14.28% соответственно.

STRGX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.55%
6 месяцев
2.03%
1 год
14.26%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.50%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BOPIXSTRGX с BIBTXSTRGX с BEGIX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий STRGX и PFSLX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PFSLX в 1.16%.

PFSLX
Paradigm Select Fund
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

STRGX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.65

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.30

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

3.36

-2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

12.98

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.65

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.05

+0.51

Корреляция

Корреляция между STRGX и PFSLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и PFSLX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.51%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок STRGX и PFSLX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

STRGXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-93.50%

+40.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.70%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-93.50%

+72.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-93.50%

+52.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-89.23%

+84.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-13.35%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.55%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и PFSLX

Текущая волатильность для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) составляет 5.93%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что STRGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRGXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

11.60%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

18.65%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

28.15%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

475.26%

-457.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

336.39%

-317.30%