PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с ATGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRGX с ATGAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STRGX charges 0.84%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.

Доходность

Сравнение доходности STRGX и ATGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

STRGX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.23%
С начала года
20.25%
6 месяцев
18.32%
1 год
24.21%
3 года*
16.00%
5 лет*
8.39%
10 лет*
10.98%

ATGAX

1 день
-2.09%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRGX и ATGAX

2026 (YTD)
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		2.97%
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		1.27%

Correlation

The correlation between STRGX and ATGAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Aquila Opportunity Growth Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BIBTXSTRGX с BOPIXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с ATGAX:
ATGAX с FIICXATGAX с FIIAXATGAX с ORTFXATGAX с HULAXATGAX с AZTFXATGAX с BRMKXATGAX с UMBMX

Доходность на риск

STRGX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ATGAX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRGXATGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

—

—

STRGX vs. ATGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRGX и ATGAX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки ATGAX в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и ATGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRGXATGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-3.70%

-49.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-2.09%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-1.00%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и ATGAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRGXATGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

20.51%

-6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

20.51%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

20.51%

-1.42%

Сравнение комиссий STRGX и ATGAX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и ATGAX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATGAX
Aquila Opportunity Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		8.35%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%

Часто задаваемые вопросы

STRGX and ATGAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRGX и ATGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор