Сравнение STRGX с ATGAX
STRGX (Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STRGX charges 0.84%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности STRGX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRGX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.06%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.28%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRGX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 0.14% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between STRGX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRGX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
STRGX
ATGAX
Сравнение STRGX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRGX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRGX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 58.33 | -57.77 |
Просадки
Сравнение просадок STRGX и ATGAX
Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRGX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | 0.00% | -53.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | 0.00% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRGX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRGX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 9.26% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 9.26% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 9.26% | +9.87% |
Сравнение комиссий STRGX и ATGAX
STRGX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRGX и ATGAX
Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.57%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 8.57% | 10.04% | 15.16% | 12.43% | 17.98% | 8.18% | 0.84% | 5.40% | 9.91% | 3.79% | 0.60% | 3.68% |
Часто задаваемые вопросы
STRGX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRGX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор