Сравнение STRF с VTI
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past year, STRF returned -0.60% vs 28.18% for VTI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRF и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%.
STRF
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 28.18%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение доходности по годам STRF и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -2.86% | 16.74% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.20% | 20.70% |
Correlation
The correlation between STRF and VTI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. VTI — Ранг доходности на риск
STRF
VTI
Сравнение STRF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRF | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.17 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 14.62 | -14.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.33 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок STRF и VTI
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -55.45% | +31.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.01% | -8.92% | -15.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -0.72% | -18.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -8.03% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 1.93% | +11.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и VTI
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что STRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.96% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 9.13% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 12.17% | +13.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 17.40% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 18.30% | +6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и VTI
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 10.59% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and VTI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRF has higher volatility (3.35%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.01% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор