Сравнение STRF с SPMO
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past year, STRF returned -0.60% vs 43.92% for SPMO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRF и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.
STRF
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 28.45%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 20.77%
Сравнение доходности по годам STRF и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -2.86% | 16.74% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.45% | 26.05% |
Correlation
The correlation between STRF and SPMO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. SPMO — Ранг доходности на риск
STRF
SPMO
Сравнение STRF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRF | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.47 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.52 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.49 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.00 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок STRF и SPMO
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -30.95% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.01% | -12.70% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -1.46% | -17.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -4.60% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 3.26% | +9.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и SPMO
Текущая волатильность для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 3.35%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 7.39% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 14.49% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 17.70% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 19.30% | +5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 20.31% | +4.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и SPMO
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности SPMO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 10.59% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and SPMO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (7.39%) compared to STRF (3.35%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.01% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор