Сравнение STRF с BITX
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Over the past year, STRF returned -9.59% vs -79.43% for BITX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRF и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.44%.
STRF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 1.64% | 14.48% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -23.61% |
Correlation
The correlation between STRF and BITX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between STRF and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. BITX — Ранг доходности на риск
STRF
BITX
Сравнение STRF c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRF | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.95 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.39 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRF и BITX
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -83.45% | +58.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -83.45% | +62.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -80.30% | +65.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -33.53% | +22.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 57.04% | -46.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и BITX
Текущая волатильность для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 11.61%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 21.49% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 69.81% | -51.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 88.02% | -62.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 97.70% | -71.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 97.70% | -71.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и BITX
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что меньше доходности BITX в 31.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 13.17% | 7.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and BITX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to STRF (11.61%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.48% vs BITX's -83.45%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор