PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRF с BITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRF с BITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности STRF и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRF и BITX

2026 (YTD)2025
STRF
MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		-3.03%16.74%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		-46.11%-20.58%

Доходность по периодам

С начала года, STRF показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -46.11%.

STRF

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-12.42%
1 год
13.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITX

1 день
1.09%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-46.11%
6 месяцев
-72.82%
1 год
-55.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock

Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с STRF:
STRF с STRKSTRF с STRCSTRF с MSTRSTRF с STRDSTRF с SCHDSTRF с MSTYSTRF с IBIT
Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с FBTC

Доходность на риск

STRF vs. BITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRF
Ранг доходности на риск STRF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRF c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRFBITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.62

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

-0.61

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.93

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.68

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

-1.29

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRF vs. BITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRF на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BITX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRF и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRFBITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.62

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.09

+0.41

Корреляция

Корреляция между STRF и BITX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRF и BITX

Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что меньше доходности BITX в 36.26%

TTM20252024
STRF
MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		10.61%7.56%0.00%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		36.26%21.69%10.70%

Просадки

Сравнение просадок STRF и BITX

Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки BITX в -77.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и BITX.

Загрузка...

Показатели просадок

STRFBITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-77.88%

+53.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.01%

-77.88%

+53.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-76.18%

+57.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-29.26%

+19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

40.73%

-29.20%

Волатильность

Сравнение волатильности STRF и BITX

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 4.05%, в то время как у Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 25.94%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRFBITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

25.94%

-21.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

73.72%

-54.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

90.21%

-64.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

99.82%

-74.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

99.82%

-74.07%