PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STPZ с SPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).

STPZ и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPZ и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.71%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		-0.07%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.81% против 5.32% соответственно.

STPZ

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.68%
3 года*
4.43%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.81%

SPHY

1 день
0.25%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.01%
1 год
7.16%
3 года*
8.49%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с FXAIXSTPZ с GTIP
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAXSPHY с SCHD

Сравнение комиссий STPZ и SPHY

STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Доходность на риск

STPZ vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZSPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.31

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.94

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.81

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

9.48

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.31

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.61

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.67

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.26

Корреляция

Корреляция между STPZ и SPHY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и SPHY

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SPHY в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.08%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.37%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Просадки

Сравнение просадок STPZ и SPHY

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и SPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

STPZSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-21.97%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-4.07%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-15.29%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-21.97%

+15.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-1.06%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-2.32%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.78%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и SPHY

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.73%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STPZSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.23%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

2.88%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39%

5.50%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

7.16%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

7.97%

-4.99%