Сравнение STPZ с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
STPZ и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 4.06% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и SGOV
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STPZ vs. SGOV — Ранг доходности на риск
STPZ
SGOV
Сравнение STPZ c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 20.61 | -19.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 283.87 | -281.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 201.33 | -200.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 411.31 | -408.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 4,618.08 | -4,609.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 20.61 | -19.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 14.12 | -13.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 12.34 | -11.46 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и SGOV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и SGOV
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и SGOV
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -0.03% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.01% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -0.03% | -6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.00% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и SGOV
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.06% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 0.13% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 0.20% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 0.24% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 0.24% | +2.74% |