PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с RAFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPZ с RAFE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while RAFE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STPZ returned 2.90%/yr vs 10.73%/yr for RAFE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и RAFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 13.35%.

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

RAFE

1 день
-0.44%
1 месяц
7.15%
С начала года
13.35%
6 месяцев
14.11%
1 год
31.36%
3 года*
19.54%
5 лет*
10.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и RAFE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%0.08%
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		13.35%17.60%13.81%18.80%-13.76%30.16%5.29%0.55%

Correlation

The correlation between STPZ and RAFE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2019 г.

0.12

The correlation between STPZ and RAFE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

PIMCO RAFI ESG U.S. ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP
Часто сравнивают с RAFE:
RAFE с VOORAFE с FNDXRAFE с SWPPXRAFE с PRFRAFE с SNPERAFE с SCHGRAFE с SCHB

Доходность на риск

STPZ vs. RAFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RAFE
Ранг доходности на риск RAFE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAFE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAFE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAFE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAFE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAFE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c RAFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZRAFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.78

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.88

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.22

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

16.49

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. RAFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAFE равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и RAFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZRAFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.71

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.65

+0.26

Просадки

Сравнение просадок STPZ и RAFE

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и RAFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPZRAFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-35.74%

+28.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-7.46%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-16.36%

+15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-24.28%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.44%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-6.22%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.91%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и RAFE

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPZRAFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

2.90%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

8.25%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

11.34%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

15.09%

-11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

19.43%

-16.45%

Сравнение комиссий STPZ и RAFE

STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и RAFE

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности RAFE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAFE
PIMCO RAFI ESG U.S. ETF		1.50%1.67%1.79%1.81%2.22%1.42%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

STPZ and RAFE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAFE has higher volatility (2.90%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs RAFE's -35.74%.

On 5-year performance, RAFE leads with 10.73% vs 2.90% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RAFE has performed better with a 10.73% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.

STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.50% for RAFE.

STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while RAFE is Large Cap Blend Equities. STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while RAFE tracks RAFI ESG US Index. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.30% for RAFE.

RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и RAFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор