Сравнение STPZ с RAFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE).
STPZ и RAFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. RAFE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI ESG US Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и RAFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 0.08% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | -0.90% | 17.60% | 13.81% | 18.80% | -13.76% | 30.16% | 5.29% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у RAFE с доходностью -0.90%.
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
RAFE
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и RAFE
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Доходность на риск
STPZ vs. RAFE — Ранг доходности на риск
STPZ
RAFE
Сравнение STPZ c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.03 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.51 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.52 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 6.68 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.03 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.61 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.54 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и RAFE составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и RAFE
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности RAFE в 1.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.68% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и RAFE
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и RAFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -35.74% | +28.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -11.57% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -24.28% | +17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -5.45% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.37% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.63% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и RAFE
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.72%, в то время как у PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 4.53% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 8.69% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 16.25% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 15.09% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 19.61% | -16.63% |