PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с PMBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPZ с PMBS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and PMBS (PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while PMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by PIMCO. STPZ is passively managed, while PMBS is actively managed. Over the past year, STPZ returned 4.51% vs 7.55% for PMBS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.71%/yr for PMBS.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и PMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у PMBS с доходностью 0.90%.

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

PMBS

1 день
-0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и PMBS

2026 (YTD)20252024
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%-0.57%
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		0.90%8.92%-2.75%

Correlation

The correlation between STPZ and PMBS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г.

0.61

The correlation between STPZ and PMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP
Часто сравнивают с PMBS:
PMBS с VMBSPMBS с JMTGPMBS с SECUPMBS с GNMAPMBS с LMBSPMBS с JMBSPMBS с LGOV

Доходность на риск

STPZ vs. PMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PMBS
Ранг доходности на риск PMBS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMBS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMBS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMBS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMBS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c PMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZPMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.80

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.66

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.33

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.56

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

8.70

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. PMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа PMBS равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и PMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZPMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.80

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.83

+0.08

Просадки

Сравнение просадок STPZ и PMBS

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и PMBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPZPMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-4.35%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-2.97%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.55%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-1.14%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.87%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и PMBS

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPZPMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.52%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

3.10%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

4.22%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

4.88%

-1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

4.88%

-1.90%

Сравнение комиссий STPZ и PMBS

STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и PMBS

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PMBS в 4.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMBS
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund		4.98%4.73%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

STPZ and PMBS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMBS has higher volatility (1.52%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs PMBS's -4.35%.

On 1-year performance, PMBS leads with 7.55% vs 4.51% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMBS has performed better with a 7.55% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.71% for PMBS.

PMBS has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.10% for STPZ.

STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PMBS is Mortgage Backed Securities. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.71% for PMBS.

STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и PMBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор