Сравнение STPZ с PMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS).
STPZ и PMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. PMBS - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности STPZ и PMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и PMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | -0.57% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 0.61% | 8.92% | -2.75% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у PMBS с доходностью 0.61%.
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
PMBS
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и PMBS
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PMBS в 0.71%.
Доходность на риск
STPZ vs. PMBS — Ранг доходности на риск
STPZ
PMBS
Сравнение STPZ c PMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | PMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.31 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.86 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.09 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 6.06 | +2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.87 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и PMBS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и PMBS
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PMBS в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 4.58% | 4.73% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и PMBS
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки PMBS в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и PMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -4.35% | -2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -3.04% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.84% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.11% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.05% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и PMBS
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.73%, в то время как у PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund (PMBS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | PMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.94% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 2.87% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 4.77% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 4.94% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 4.94% | -1.96% |