PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с MINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPZ с MINT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while MINT is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. STPZ is passively managed, while MINT is actively managed. Over the past 10 years, STPZ returned 2.89%/yr vs 2.70%/yr for MINT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.36%/yr for MINT.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и MINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STPZ показывает доходность 1.79%, а MINT немного выше – 1.81%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 2.89% против 2.70% соответственно.

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

MINT

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.20%
1 год
4.67%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.47%
10 лет*
2.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и MINT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		1.81%4.74%5.94%6.26%-1.01%-0.03%1.62%3.34%1.72%1.86%

Correlation

The correlation between STPZ and MINT is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г.

0.22

The correlation between STPZ and MINT shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP
Часто сравнивают с MINT:
MINT с EMNTMINT с NEARMINT с GSYMINT с PULSMINT с TBILMINT с SGOVMINT с CLOZ

Доходность на риск

STPZ vs. MINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MINT
Ранг доходности на риск MINT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c MINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZMINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
17.09

-14.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
65.54

-61.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

20.53

-19.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

94.30

-89.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

939.26

-922.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. MINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа MINT равного 17.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и MINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZMINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

17.09

-14.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

5.99

-5.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

2.87

-1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.47

-1.56

Просадки

Сравнение просадок STPZ и MINT

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и MINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPZMINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-4.62%

-2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-0.05%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-0.16%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-2.42%

-4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-4.62%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.17%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.00%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и MINT

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPZMINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.09%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

0.20%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

0.27%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

0.58%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

0.95%

+2.03%

Сравнение комиссий STPZ и MINT

STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и MINT

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности MINT в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF		4.28%4.63%5.22%4.91%1.90%0.44%1.15%2.65%2.32%1.61%1.35%0.88%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

STPZ and MINT have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STPZ has higher volatility (0.46%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs MINT's -4.62%.

On 10-year performance, STPZ leads with 2.89% vs 2.70% for MINT. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MINT has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STPZ has performed better with a 2.89% return vs 2.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.

MINT has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.10% for STPZ.

STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MINT is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.36% for MINT.

MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и MINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор