Сравнение STPZ с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
STPZ и MINT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности STPZ и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | 0.51% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.91% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции STPZ превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 2.82% против 2.67% соответственно.
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
MINT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и MINT
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
STPZ vs. MINT — Ранг доходности на риск
STPZ
MINT
Сравнение STPZ c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 12.67 | -11.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 24.74 | -22.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 9.74 | -8.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 28.46 | -25.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 234.85 | -226.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 12.67 | -11.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 5.75 | -4.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 2.84 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.42 | -1.53 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и MINT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и MINT
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности MINT в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.48% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и MINT
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -4.62% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.16% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -2.42% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | -4.62% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.17% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.02% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и MINT
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.08% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.18% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 0.36% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 0.58% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 0.95% | +2.03% |