PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с CORP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPZ с CORP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 10 years, STPZ returned 2.89%/yr vs 2.79%/yr for CORP. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и CORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у CORP с доходностью 0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STPZ имеют среднегодовую доходность 2.89%, а акции CORP немного отстают с 2.79%.

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

CORP

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.11%
3 года*
5.48%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и CORP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		0.57%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%

Correlation

The correlation between STPZ and CORP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.47

The correlation between STPZ and CORP shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP
Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с ZROZCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DE

Доходность на риск

STPZ vs. CORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c CORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZCORPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.47

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
2.17

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

2.13

+2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

6.90

+9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. CORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа CORP равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и CORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZCORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.47

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.13

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.40

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.34

Просадки

Сравнение просадок STPZ и CORP

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и CORP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPZCORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-21.21%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-2.88%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-6.06%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-21.21%

+14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-21.21%

+14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-1.06%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-3.61%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.89%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и CORP

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPZCORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

1.33%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

2.99%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

4.18%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

6.89%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

7.08%

-4.10%

Сравнение комиссий STPZ и CORP

И STPZ, и CORP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и CORP

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности CORP в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.85%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

STPZ and CORP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORP has higher volatility (1.33%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs CORP's -21.21%.

On 10-year performance, STPZ leads with 2.89% vs 2.79% for CORP. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STPZ has performed better with a 2.89% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ and CORP have the same expense ratio: 0.20% per year.

CORP has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.10% for STPZ.

STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CORP is Corporate Bonds. STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while CORP tracks ICE BofA US Corporate.

STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и CORP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор