PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с CORP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STPZ с CORP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP).

STPZ и CORP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. CORP - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Corporate. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и CORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPZ и CORP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.83%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		-0.32%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у CORP с доходностью -0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STPZ имеют среднегодовую доходность 2.82%, а акции CORP немного впереди с 2.89%.

STPZ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.83%
3 года*
4.47%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.82%

CORP

1 день
0.53%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.97%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с GTIPSTPZ с FXAIX
Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с IVVCORP с IGLB

Сравнение комиссий STPZ и CORP

И STPZ, и CORP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

STPZ vs. CORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c CORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZCORPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.98

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.34

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.75

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

5.39

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. CORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа CORP равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и CORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZCORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.98

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.15

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.41

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.55

+0.33

Корреляция

Корреляция между STPZ и CORP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и CORP

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности CORP в 4.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		3.59%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.86%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%

Просадки

Сравнение просадок STPZ и CORP

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и CORP.

Загрузка...

Показатели просадок

STPZCORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-21.21%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.97%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-21.21%

+14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-21.21%

+14.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-1.93%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-3.64%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.96%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и CORP

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.72%, в то время как у PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STPZCORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.95%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

2.81%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

5.12%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

6.87%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

7.07%

-4.09%