Сравнение STPZ с BCLO
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. Both are passively managed. Over the past year, STPZ returned 3.26% vs 6.85% for BCLO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for BCLO.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и BCLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у BCLO с доходностью 3.08%.
STPZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 2.78%
BCLO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STPZ и BCLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.01% | 5.52% |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.08% | 5.41% |
Correlation
The correlation between STPZ and BCLO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. BCLO — Ранг доходности на риск
STPZ
BCLO
Сравнение STPZ c BCLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STPZ | BCLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.91 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.59 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 13.26 | -2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STPZ и BCLO
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки BCLO в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и BCLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -4.45% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.92% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -0.39% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.52% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и BCLO
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.82% по сравнению с iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | BCLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 0.23% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.39% | 1.63% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 2.01% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 4.31% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 4.31% | -1.32% |
Сравнение комиссий STPZ и BCLO
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BCLO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и BCLO
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности BCLO в 6.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.57% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.14% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and BCLO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STPZ has higher volatility (0.82%) compared to BCLO (0.23%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs BCLO's -4.45%.
On 1-year performance, BCLO leads with 6.85% vs 3.26% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BCLO has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.85% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 4.14% for STPZ.
STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BCLO is CLO. STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.45% for BCLO.
BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и BCLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор