PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с ASMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPZ с ASMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while ASMH is a Technology Equities fund tracking the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, STPZ returned 4.51% vs 130.11% for ASMH. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и ASMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 63.99%.

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

ASMH

1 день
1.53%
1 месяц
25.24%
С начала года
63.99%
6 месяцев
53.18%
1 год
130.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и ASMH

2026 (YTD)2025
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%2.90%
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		63.99%58.84%

Correlation

The correlation between STPZ and ASMH is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

ASML Holding NV ADR Hedged ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP
Часто сравнивают с ASMH:
ASMH с VGTASMH с BAIASMH с XLKIASMH с IYWASMH с KQQQASMH с AISASMH с ARMH

Доходность на риск

STPZ vs. ASMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ASMH
Ранг доходности на риск ASMH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c ASMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZASMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.36

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.81

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

8.24

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

21.26

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. ASMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASMH равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и ASMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZASMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.36

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

3.59

-2.69

Просадки

Сравнение просадок STPZ и ASMH

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и ASMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPZASMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-15.89%

+9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-15.89%

+14.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-4.33%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

6.14%

-5.86%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и ASMH

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPZASMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

13.84%

-13.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

30.43%

-29.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

38.94%

-37.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

38.32%

-35.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

38.32%

-35.34%

Сравнение комиссий STPZ и ASMH

STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и ASMH

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности ASMH в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASMH
ASML Holding NV ADR Hedged ETF		0.99%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

STPZ and ASMH have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMH has higher volatility (13.84%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs ASMH's -15.89%.

On 1-year performance, ASMH leads with 130.11% vs 4.51% for STPZ. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 130.11% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.

STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.99% for ASMH.

STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ASMH is Technology Equities. STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: PIMCO and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.19% for ASMH.

ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и ASMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор