Сравнение STOT с XLK
STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STOT returned 2.40%/yr vs 24.16%/yr for XLK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности STOT и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%. За последние 10 лет акции STOT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.40% против 24.16% соответственно.
STOT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.40%
XLK
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -4.67%
- 6 месяцев
- 22.34%
- С начала года
- 23.60%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 24.16%
Сравнение доходности по годам STOT и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 1.41% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 23.60% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between STOT and XLK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOT vs. XLK — Ранг доходности на риск
STOT
XLK
Сравнение STOT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOT | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.26 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.39 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.79 | 7.13 | +15.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOT и XLK
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -82.05% | +75.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -15.92% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | -25.66% | +24.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -33.56% | +27.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.07% | -33.56% | +27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.33% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -34.84% | +34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 5.34% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и XLK
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.39%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOT | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 9.89% | -9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 20.95% | -20.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 24.54% | -23.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 25.58% | -23.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 24.80% | -22.60% |
Сравнение комиссий STOT и XLK
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и XLK
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности XLK в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.45% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
STOT and XLK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (9.89%) compared to STOT (0.39%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs XLK's -82.05%.
On 10-year performance, XLK leads with 24.16% vs 2.40% for STOT. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.16% return vs 2.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.
STOT has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 0.45% for XLK.
STOT is categorized as Short-Term Bond, while XLK is Technology Equities. STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.08% for XLK.
STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOT и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор