PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STOT с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

STOT и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STOT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STOT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.35%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

STOT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.21%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с PIMIXSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с SCHJ
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий STOT и XLK

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

STOT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.13

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

1.71

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.24

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

1.97

+3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.75

6.31

+12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.13

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.64

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.36

+0.74

Корреляция

Корреляция между STOT и XLK составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и XLK

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.42%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок STOT и XLK

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

STOTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-82.05%

+75.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-15.92%

+15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-33.56%

+27.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-11.04%

+10.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-35.17%

+34.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

4.98%

-4.75%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и XLK

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STOTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

8.12%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

16.49%

-15.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

27.05%

-25.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

24.72%

-22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

24.33%

-22.12%