PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STOT returned 2.44%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности STOT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции STOT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.44% против 25.62% соответственно.

STOT

1 день
0.07%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.15%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.44%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		1.05%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between STOT and XLK is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.04

Сравнение распределения секторов STOT и XLK

Секторы
STOT
XLK

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

STOT
100.0%
XLK

-

Сырьевые материалы

STOT

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

STOT

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

STOT

-

XLK

-

Энергетика

STOT

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

STOT

-

XLK

-

Здравоохранение

STOT

-

XLK

-

Промышленность

STOT

-

XLK
0.1%

Недвижимость

STOT

-

XLK

-

Технологии

STOT

-

XLK
99.7%

Коммунальные услуги

STOT

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с JPLDSTOT с BND
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

STOT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
3.09

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
3.77

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.49

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

4.04

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

13.55

+10.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

3.09

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

0.95

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.05

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.41

+0.70

Просадки

Сравнение просадок STOT и XLK

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-82.05%

+75.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-15.92%

+15.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-25.66%

+24.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-33.56%

+27.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

-33.56%

+27.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.54%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-34.95%

+34.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

4.74%

-4.56%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и XLK

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.33%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

7.27%

-6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

16.76%

-15.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

20.86%

-19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

24.90%

-23.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

24.49%

-22.29%

Сравнение комиссий STOT и XLK

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и XLK

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

STOT and XLK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 2.44% for STOT. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.40% for XLK.

STOT is categorized as Short-Term Bond, while XLK is Technology Equities. STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.08% for XLK.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор