PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STOT с SPYG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

STOT и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STOT и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STOT и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.35%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-6.91%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -6.91%.

STOT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.21%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

SPYG

1 день
1.32%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-5.21%
1 год
23.24%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.53%
10 лет*
15.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с PIMIXSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с SCHJ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий STOT и SPYG

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

STOT vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.04

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

1.62

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

1.75

+3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.75

6.81

+11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SPYG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.04

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.60

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.32

+0.78

Корреляция

Корреляция между STOT и SPYG составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и SPYG

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности SPYG в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.42%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.57%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок STOT и SPYG

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

STOTSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-67.63%

+61.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-13.76%

+13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-32.67%

+26.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-9.06%

+8.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-24.48%

+23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.55%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и SPYG

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STOTSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

7.32%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

12.90%

-12.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

22.42%

-20.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

21.13%

-19.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

20.57%

-18.36%