Сравнение STOT с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
STOT и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и SPYD
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
STOT vs. SPYD — Ранг доходности на риск
STOT
SPYD
Сравнение STOT c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 0.49 | +2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 0.78 | +2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.10 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 0.59 | +4.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 2.09 | +16.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.49 | +2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.48 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.45 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между STOT и SPYD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и SPYD
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что сопоставимо с доходностью SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и SPYD
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -46.42% | +40.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -12.35% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -22.25% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -4.70% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -6.24% | +5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 3.47% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и SPYD
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 3.03% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 8.61% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 15.67% | -13.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 16.24% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 19.80% | -17.59% |