PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STOT returned 2.44%/yr vs 8.63%/yr for SPYD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности STOT и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции STOT уступали акциям SPYD по среднегодовой доходности: 2.44% против 8.63% соответственно.

STOT

1 день
0.07%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.15%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.44%

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и SPYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		1.05%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%21.20%-4.89%12.67%

Correlation

The correlation between STOT and SPYD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.05

Over the past year, STOT and SPYD have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов STOT и SPYD

Секторы
STOT
SPYD

Коммуникационные услуги

100.0%
5.1%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.5%

Потребительский защитный сектор

-

16.3%

Энергетика

-

9.2%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

5.2%

Промышленность

-

2.3%

Недвижимость

-

25.8%

Технологии

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

11.4%

Коммуникационные услуги

STOT
100.0%
SPYD
5.1%

Сырьевые материалы

STOT

-

SPYD
3.4%

Потребительский циклический сектор

STOT

-

SPYD
6.5%

Потребительский защитный сектор

STOT

-

SPYD
16.3%

Энергетика

STOT

-

SPYD
9.2%

Финансовые услуги

STOT

-

SPYD
12.1%

Здравоохранение

STOT

-

SPYD
5.2%

Промышленность

STOT

-

SPYD
2.3%

Недвижимость

STOT

-

SPYD
25.8%

Технологии

STOT

-

SPYD
2.7%

Коммунальные услуги

STOT

-

SPYD
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с JPLDSTOT с BND
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

STOT vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.60

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
2.41

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.27

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

2.64

+2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

7.67

+16.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа SPYD равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.60

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

0.44

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.44

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.47

+0.64

Просадки

Сравнение просадок STOT и SPYD

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-46.42%

+40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-7.05%

+6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-16.13%

+15.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-22.25%

+16.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

-46.42%

+40.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-6.17%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.42%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и SPYD

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.33%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

2.70%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

7.73%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

11.67%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

16.14%

-14.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

19.78%

-17.58%

Сравнение комиссий STOT и SPYD

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и SPYD

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STOT and SPYD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.70%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs SPYD's -46.42%.

On 10-year performance, SPYD leads with 8.63% vs 2.44% for STOT. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYD has performed better with a 8.63% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.16% for SPYD.

STOT is categorized as Short-Term Bond, while SPYD is S&P 500. STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.07% for SPYD.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор