Сравнение STOT с LDSF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF).
STOT и LDSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. LDSF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STOT и LDSF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и LDSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.36% |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | -0.08% | 6.82% | 4.20% | 6.53% | -5.47% | -0.28% | 2.48% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у LDSF с доходностью -0.08%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
LDSF
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и LDSF
STOT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LDSF в 0.87%.
Доходность на риск
STOT vs. LDSF — Ранг доходности на риск
STOT
LDSF
Сравнение STOT c LDSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | LDSF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.05 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 2.88 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.44 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 2.85 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 12.21 | +6.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | LDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.05 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.76 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.79 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между STOT и LDSF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и LDSF
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности LDSF в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | 4.61% | 4.52% | 4.53% | 4.08% | 2.61% | 1.97% | 2.65% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и LDSF
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки LDSF в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и LDSF.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | LDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -8.56% | +2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.74% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -7.83% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -1.07% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -1.48% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.41% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и LDSF
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у First Trust Low Duration Strategic Focus ETF (LDSF) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | LDSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.17% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.47% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 2.39% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 3.08% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 3.20% | -0.99% |