PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с DDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с DDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. STOT is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STOT charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for DDV.

Доходность

Сравнение доходности STOT и DDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.

STOT

1 день
0.07%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.15%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.44%

DDV

1 день
-0.02%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и DDV

2026 (YTD)2025
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		1.05%0.61%
DDV
Defined Duration 5 ETF		2.21%0.71%

Correlation

The correlation between STOT and DDV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г.

0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Defined Duration 5 ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с HYDBSTOT с JPLD
Часто сравнивают с DDV:
DDV с DANADDV с BIVDDV с BSVDDV с HCRBDDV с PIFIDDV с BFIXDDV с JUCY

Доходность на риск

STOT vs. DDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DDV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c DDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTDDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. DDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTDDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.04

-0.92

Просадки

Сравнение просадок STOT и DDV

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и DDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTDDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-1.92%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.35%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и DDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTDDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

2.67%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

2.67%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

2.67%

-0.47%

Сравнение комиссий STOT и DDV

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и DDV

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности DDV в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DDV
Defined Duration 5 ETF		1.21%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

STOT and DDV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 1.21% for DDV.

STOT is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: State Street and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.25% for DDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и DDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор