PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с DCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с DCMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and DCMB (Doubleline Commercial Real Estate ETF) are both Short-Term Bond funds. STOT is passively managed, while DCMB is actively managed. Over the past 3 years, STOT returned 5.32%/yr vs 6.20%/yr for DCMB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for DCMB.

Доходность

Сравнение доходности STOT и DCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у DCMB с доходностью 1.39%.

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%

DCMB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.74%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и DCMB

2026 (YTD)202520242023
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%5.26%4.66%
DCMB
Doubleline Commercial Real Estate ETF		1.39%5.86%6.86%5.27%

Correlation

The correlation between STOT and DCMB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Doubleline Commercial Real Estate ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с HYDBSTOT с JPLD
Часто сравнивают с DCMB:
DCMB с DCREDCMB с UYLDDCMB с GBILDCMB с SPGDCMB с XYLDDCMB с DCMTDCMB с LDUR

Доходность на риск

STOT vs. DCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DCMB
Ранг доходности на риск DCMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c DCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTDCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
4.16

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.93
7.17

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.96

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

6.98

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.02

25.78

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. DCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMB равному 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и DCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTDCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

4.16

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

3.90

-2.79

Просадки

Сравнение просадок STOT и DCMB

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки DCMB в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и DCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTDCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-0.84%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.68%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-0.84%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.20%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.11%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.18%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и DCMB

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.33%, в то время как у Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTDCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.47%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.88%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.14%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

1.58%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

1.58%

+0.62%

Сравнение комиссий STOT и DCMB

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DCMB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и DCMB

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности DCMB в 4.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DCMB
Doubleline Commercial Real Estate ETF		4.75%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

STOT and DCMB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMB has higher volatility (0.47%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs DCMB's -0.84%.

On 3-year performance, DCMB leads with 6.20% vs 5.32% for STOT. On fees, DCMB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DCMB has performed better with a 6.20% return vs 5.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCMB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

DCMB has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.41% for STOT.

They also come from different issuers: State Street and DoubleLine. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.40% for DCMB.

DCMB currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 3.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и DCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор