Сравнение STN с UPS
STN (Stantec Inc) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STN in Engineering & Construction, UPS in Integrated Freight & Logistics. Over the past 10 years, STN returned 12.59%/yr vs 4.31%/yr for UPS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -23.15%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции UPS по среднегодовой доходности: 12.59% против 4.31% соответственно.
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам STN и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
Correlation
The correlation between STN and UPS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
STN:
$8.24B
UPS:
$91.89B
STN:
CA$3.98
UPS:
$6.18
STN:
25.36
UPS:
17.49
STN:
1.48
UPS:
1.04
STN:
3.40
UPS:
5.83
STN:
CA$7.77B
UPS:
$88.34B
STN:
CA$3.11B
UPS:
$16.03B
STN:
CA$1.05B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. UPS — Ранг доходности на риск
STN
UPS
Сравнение STN c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.72 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 1.22 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN и UPS
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -57.92% | -9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -20.28% | -16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -50.71% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -57.92% | +20.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -57.92% | +20.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | -42.22% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -15.33% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 11.93% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и UPS
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 9.06% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 21.69% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 29.72% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 28.46% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 27.61% | -1.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и UPS
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и UPS
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
STN and UPS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор