Сравнение STN с SYY
STN (Stantec Inc) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. STN operates in Engineering & Construction (Industrials), while SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, STN returned 12.59%/yr vs 7.77%/yr for SYY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -23.15%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 12.59% против 7.77% соответственно.
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
SYY
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.12%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам STN и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
SYY Sysco Corporation | 9.07% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between STN and SYY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.24 |
The correlation between STN and SYY shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STN:
$8.24B
SYY:
$38.11B
STN:
CA$3.98
SYY:
$3.61
STN:
25.36
SYY:
21.96
STN:
1.05
SYY:
0.45
STN:
1.48
SYY:
0.46
STN:
3.40
SYY:
16.59
STN:
CA$7.77B
SYY:
$83.57B
STN:
CA$3.11B
SYY:
$15.49B
STN:
CA$1.05B
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. SYY — Ранг доходности на риск
STN
SYY
Сравнение STN c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.09 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.34 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 0.82 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN и SYY
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, примерно равная максимальной просадке SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -69.98% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -23.98% | -12.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -23.98% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -27.33% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -63.40% | +26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | -12.48% | -23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -12.60% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 9.81% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и SYY
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Sysco Corporation (SYY) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 6.16% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 24.24% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 26.93% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 23.97% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 30.34% | -4.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и SYY
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SYY в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
SYY Sysco Corporation | 2.73% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и SYY
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
STN and SYY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to SYY (6.16%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор