Сравнение STN с NVO
STN (Stantec Inc) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. STN operates in Engineering & Construction (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, STN returned 12.59%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -23.15%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 12.59% против 7.56% соответственно.
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам STN и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between STN and NVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
STN:
$8.24B
NVO:
$195.21B
STN:
CA$3.98
NVO:
DKK 27.42
STN:
25.36
NVO:
10.34
STN:
1.05
NVO:
0.44
STN:
1.48
NVO:
3.85
STN:
3.40
NVO:
6.21
STN:
CA$7.77B
NVO:
DKK 327.80B
STN:
CA$3.11B
NVO:
DKK 268.30B
STN:
CA$1.05B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. NVO — Ранг доходности на риск
STN
NVO
Сравнение STN c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.85 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.80 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.18 | -0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN и NVO
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -74.70% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -54.34% | +17.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -74.70% | +37.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -74.70% | +37.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -74.70% | +37.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | -68.11% | +32.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -17.79% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 37.62% | -21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и NVO
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 10.68% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 38.04% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 51.88% | -23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 38.33% | -13.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 32.56% | -6.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и NVO
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности NVO в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и NVO
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
STN and NVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор