Сравнение STN с NKE
STN (Stantec Inc) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. STN operates in Engineering & Construction (Industrials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, STN returned 12.59%/yr vs -0.48%/yr for NKE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -23.15%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -28.37%. За последние 10 лет акции STN превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 12.59% против -0.48% соответственно.
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -26.49%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам STN и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between STN and NKE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
STN:
$8.24B
NKE:
$66.51B
STN:
CA$3.98
NKE:
$1.52
STN:
25.36
NKE:
29.55
STN:
1.48
NKE:
1.43
STN:
3.40
NKE:
4.72
STN:
CA$7.77B
NKE:
$46.52B
STN:
CA$3.11B
NKE:
$18.99B
STN:
CA$1.05B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. NKE — Ранг доходности на риск
STN
NKE
Сравнение STN c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.58 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | -1.09 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN и NKE
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -75.19% | +7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -46.18% | +9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -64.21% | +27.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -74.64% | +37.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -74.64% | +37.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | -72.55% | +36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -20.93% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 24.38% | -8.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и NKE
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 10.43% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 29.43% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 38.48% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 35.91% | -10.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 32.29% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и NKE
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности NKE в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и NKE
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
STN and NKE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to NKE (10.43%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs NKE's -75.19%.
NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор