PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STN.TO с RMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STN.TO с RMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STN.TO (Stantec Inc.) and RMD (ResMed Inc.) are both stocks. STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while RMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, STN.TO returned 13.40%/yr vs 14.84%/yr for RMD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STN.TO и RMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stantec Inc. (STN.TO) и ResMed Inc. (RMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STN.TO торгуется в CAD, в то время как RMD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RMD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STN.TO показывает доходность -21.79%, что значительно ниже, чем у RMD с доходностью -16.97%. За последние 10 лет акции STN.TO уступали акциям RMD по среднегодовой доходности: 13.40% против 14.84% соответственно.

STN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-21.79%
6 месяцев
-21.25%
1 год
-30.69%
3 года*
7.65%
5 лет*
14.07%
10 лет*
13.40%

RMD

1 день
1.53%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-16.97%
6 месяцев
-21.19%
1 год
-20.18%
3 года*
-0.76%
5 лет*
1.50%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STN.TO и RMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STN.TO
Stantec Inc.		-21.79%15.61%6.81%65.43%-7.62%74.09%14.27%24.95%-13.44%5.18%
RMD
ResMed Inc.		-16.97%1.41%45.55%-18.53%-14.37%23.35%35.05%32.16%47.85%29.64%

Correlation

The correlation between STN.TO and RMD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.19

Фундаментальные показатели

EPS

STN.TO:

CA$4.30

RMD:

$13.78

Коэффициент P/E

STN.TO:

23.53

RMD:

14.14

Коэффициент PEG

STN.TO:

0.99

RMD:

0.44

Коэффициент P/S

STN.TO:

1.46

RMD:

3.88

Общая выручка (12 мес.)

STN.TO:

CA$7.92B

RMD:

$5.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN.TO:

CA$3.40B

RMD:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

STN.TO:

CA$1.13B

RMD:

$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc.

ResMed Inc.

Часто сравнивают с STN.TO:
STN.TO с WSP.TOSTN.TO с ATRL.TOSTN.TO с VSTSTN.TO с ACMSTN.TO с HUBBSTN.TO с ^GSPCSTN.TO с HWM
Часто сравнивают с RMD:
RMD с DHRRMD с INSPRMD с ETNRMD с DXCMRMD с CAHRMD с MCKRMD с ^SP500TR

Доходность на риск

STN.TO vs. RMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STN.TO
Ранг доходности на риск STN.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
RMD
Ранг доходности на риск RMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMD: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STN.TO c RMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и ResMed Inc. (RMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STN.TORMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
-0.82

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
-1.03

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.87

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.54

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.19

-0.61

STN.TO vs. RMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STN.TO на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа RMD равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN.TO и RMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STN.TO и RMD

Максимальная просадка STN.TO за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки RMD в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и RMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STN.TORMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-50.37%

-7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-37.56%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.04%

-38.05%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-50.37%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-50.37%

+13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.09%

-32.76%

-3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-13.22%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.04%

16.96%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности STN.TO и RMD

Stantec Inc. (STN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с ResMed Inc. (RMD) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STN.TORMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

10.24%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

19.68%

+4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

24.65%

+3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

31.63%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

32.17%

-8.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN.TO и RMD

Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности RMD в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMD
ResMed Inc.		1.23%0.94%0.88%1.07%0.83%0.62%0.73%0.98%1.26%1.61%2.03%2.16%
STN.TO
Stantec Inc.		0.91%0.69%0.74%0.73%1.11%0.93%1.50%1.58%1.84%1.42%1.33%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN.TO и RMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и ResMed Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.07B
1.43B
(STN.TO) Общая выручка
(RMD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STN.TO значения в CAD, RMD значения в USD

Сравнение рентабельности STN.TO и RMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stantec Inc. и ResMed Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
39.6%
62.3%
Активы портфеля
STN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

RMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о валовой прибыли в 890.98M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

STN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

RMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила об операционной прибыли в 499.81M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.

STN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

RMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ResMed Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.73M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.

Часто задаваемые вопросы

STN.TO and RMD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STN.TO и RMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор