Сравнение STN.TO с CME
STN.TO (Stantec Inc.) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, STN.TO returned 13.40%/yr vs 16.38%/yr for CME. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и CME
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STN.TO торгуется в CAD, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STN.TO показывает доходность -21.79%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции STN.TO уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 13.40% против 16.38% соответственно.
STN.TO
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -21.79%
- 6 месяцев
- -21.25%
- 1 год
- -30.69%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 13.40%
CME
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам STN.TO и CME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | -21.79% | 15.61% | 6.81% | 65.43% | -7.62% | 74.09% | 14.27% | 24.95% | -13.44% | 5.18% |
CME CME Group Inc. | 3.75% | 14.36% | 25.18% | 28.20% | -18.00% | 29.41% | -8.57% | 5.15% | 43.26% | 23.38% |
Correlation
The correlation between STN.TO and CME is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between STN.TO and CME shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STN.TO:
CA$11.53B
CME:
$97.90B
STN.TO:
CA$4.30
CME:
$11.75
STN.TO:
23.53
CME:
22.94
STN.TO:
0.99
CME:
2.00
STN.TO:
1.46
CME:
14.40
STN.TO:
3.42
CME:
3.68
STN.TO:
CA$7.92B
CME:
$6.76B
STN.TO:
CA$3.40B
CME:
$5.84B
STN.TO:
CA$1.13B
CME:
$5.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN.TO vs. CME — Ранг доходности на риск
STN.TO
CME
Сравнение STN.TO c CME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN.TO | CME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.06 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.28 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 0.90 | -2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и CME
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -58.12%, что меньше максимальной просадки CME в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и CME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.12% | -71.05% | +12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.04% | -20.44% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.04% | -20.44% | -16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.04% | -26.71% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.04% | -33.25% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.09% | -13.05% | -23.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -19.93% | +6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.04% | 6.39% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и CME
Stantec Inc. (STN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN.TO | CME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.67% | 10.56% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.89% | 17.78% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 21.33% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 20.98% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 24.77% | -0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN.TO и CME
Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CME в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
STN.TO Stantec Inc. | 0.91% | 0.69% | 0.74% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.58% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN.TO и CME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN.TO и CME
STN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
STN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
STN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
Часто задаваемые вопросы
STN.TO and CME have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STN.TO и CME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор