PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STN.TO с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STN.TO с CBOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STN.TO (Stantec Inc.) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. STN.TO operates in Engineering & Construction (Industrials), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, STN.TO returned 13.40%/yr vs 18.87%/yr for CBOE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STN.TO и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Stantec Inc. (STN.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STN.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STN.TO показывает доходность -21.79%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции STN.TO уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 13.40% против 18.87% соответственно.

STN.TO

1 день
0.70%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-21.79%
6 месяцев
-21.25%
1 год
-30.69%
3 года*
7.65%
5 лет*
14.07%
10 лет*
13.40%

CBOE

1 день
-0.05%
1 месяц
-17.70%
С начала года
20.55%
6 месяцев
18.88%
1 год
34.78%
3 года*
33.03%
5 лет*
26.20%
10 лет*
18.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STN.TO и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STN.TO
Stantec Inc.		-21.79%15.61%6.81%65.43%-7.62%74.09%14.27%24.95%-13.44%5.18%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		20.55%24.03%20.12%40.93%4.04%42.16%-23.04%19.04%-13.92%58.94%

Correlation

The correlation between STN.TO and CBOE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.12

The correlation between STN.TO and CBOE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STN.TO:

CA$11.53B

CBOE:

$30.97B

EPS

STN.TO:

CA$4.30

CBOE:

$11.77

Коэффициент P/E

STN.TO:

23.53

CBOE:

25.07

Коэффициент PEG

STN.TO:

0.99

CBOE:

0.47

Коэффициент P/S

STN.TO:

1.46

CBOE:

6.46

Коэффициент P/B

STN.TO:

3.42

CBOE:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

STN.TO:

CA$7.92B

CBOE:

$4.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

STN.TO:

CA$3.40B

CBOE:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

STN.TO:

CA$1.13B

CBOE:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stantec Inc.

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с STN.TO:
STN.TO с WSP.TOSTN.TO с ATRL.TOSTN.TO с VSTSTN.TO с ACMSTN.TO с HUBBSTN.TO с ^GSPCSTN.TO с HWM
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO

Доходность на риск

STN.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STN.TO
Ранг доходности на риск STN.TO: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STN.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STN.TO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STN.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STN.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STN.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STN.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STN.TOCBOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.11
1.25

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.47
1.74

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.24

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.45

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

6.43

-8.24

STN.TO vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STN.TO на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STN.TO и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STN.TO и CBOE

Максимальная просадка STN.TO за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки CBOE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и CBOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STN.TOCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.12%

-39.92%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.04%

-24.18%

-12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.04%

-24.18%

-12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.04%

-24.18%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-38.41%

+1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.09%

-17.99%

-18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-10.90%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.04%

5.42%

+11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности STN.TO и CBOE

Текущая волатильность для Stantec Inc. (STN.TO) составляет 11.67%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STN.TOCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

15.73%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.89%

24.53%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

28.03%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

24.30%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.86%

26.17%

-2.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STN.TO и CBOE

Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CBOE в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
STN.TO
Stantec Inc.		0.91%0.69%0.74%0.73%1.11%0.93%1.50%1.58%1.84%1.42%1.33%1.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STN.TO и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc. и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20222023202420252026
2.07B
1.27B
(STN.TO) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. STN.TO значения в CAD, CBOE значения в USD

Сравнение рентабельности STN.TO и CBOE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Stantec Inc. и Cboe Global Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
39.6%
52.6%
Активы портфеля
STN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.

CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

STN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

STN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

STN.TO and CBOE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STN.TO и CBOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор