Сравнение STN.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stantec Inc. (STN.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STN.TO или SPY.
Основные характеристики
| STN.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.93% | 26.49% |
| Дох-ть за 1 год | 36.02% | 38.06% |
| Дох-ть за 3 года | 20.39% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 29.40% | 15.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.67% | 13.32% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.80 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.73 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 7.47 | 20.57 |
| Индекс Язвы | 5.10% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 21.12% | 12.29% |
| Макс. просадка | -60.46% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.21% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STN.TO и SPY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности STN.TO и SPY
С начала года, STN.TO показывает доходность 10.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции STN.TO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.67% против 13.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STN.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc. (STN.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN.TO и SPY
Дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN.TO Stantec Inc. | 0.70% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.98% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% | 0.29% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок STN.TO и SPY
Максимальная просадка STN.TO за все время составила -60.46%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STN.TO и SPY
Stantec Inc. (STN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что STN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.