Сравнение STMDX с VRTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).

STMDX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 мая 1980 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности STMDX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STMDX и VRTPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund	2.49%	1.35%	6.25%	13.28%	-26.17%	38.53%	-0.54%	31.77%	-2.82%	3.37%
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund	1.31%	2.22%	3.72%	13.17%	-26.14%	40.37%	-4.65%	28.96%	-5.99%	1.37%

Доходность по периодам

С начала года, STMDX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у VRTPX с доходностью 1.31%.

STMDX

1 день: 1.24%

1 месяц: -6.17%

С начала года: 2.49%

6 месяцев: 1.02%

1 год: 0.81%

3 года*: 6.53%

5 лет*: 3.32%

10 лет*: 6.05%

VRTPX

1 день: 1.52%

1 месяц: -6.59%

С начала года: 1.31%

6 месяцев: -1.14%

1 год: 1.80%

3 года*: 6.10%

5 лет*: 2.62%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

Название символа

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с STMDX:

STMDX с FRESX STMDX с STSCX STMDX с BUSIX STMDX с BIBTX STMDX с FIRIX STMDX с BBSGX STMDX с BBNTX

Часто сравнивают с VRTPX:

VRTPX с VFAIX VRTPX с VRTTX VRTPX с FPRO VRTPX с VTI VRTPX с VFINX VRTPX с FRESX VRTPX с FRIFX

Сравнение комиссий STMDX и VRTPX

STMDX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%.

STMDX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund

VRTPX

Vanguard Real Estate II Index Fund

Доходность на риск

STMDX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRTPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STMDX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STMDX	VRTPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.07	0.12	-0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.20	0.27	-0.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.03	1.04	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.17	0.22	-0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.65	0.88	-0.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STMDX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STMDX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STMDX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STMDX	VRTPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.07	0.12	-0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.18	0.14	+0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.21	+0.17

Корреляция

Корреляция между STMDX и VRTPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и VRTPX

Дивидендная доходность STMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VRTPX в 3.85%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
STMDX Sterling Capital Stratton Real Estate Fund	6.19%	6.24%	7.14%	8.39%	8.29%	7.14%	4.05%	9.15%	5.92%	4.80%	7.98%	2.96%
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund	3.85%	2.79%	3.80%	3.93%	4.52%	2.58%	3.92%	3.50%	4.77%	1.32%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок STMDX и VRTPX

Максимальная просадка STMDX за все время составила -65.12%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STMDX и VRTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	STMDX	VRTPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.12%	-42.33%	-22.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.22%	-12.41%	+0.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.43%	-34.35%	+0.92%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.52%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.70%	-10.22%	+2.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.12%	-11.55%	+1.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.21%	3.18%	+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и VRTPX

Sterling Capital Stratton Real Estate Fund (STMDX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.41% и 4.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STMDX	VRTPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.41%	4.52%	-0.11%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.95%	9.25%	-0.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.80%	16.36%	-0.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.73%	18.90%	-0.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.42%	21.92%	-1.50%

Сравнение STMDX с VRTPX

Доходность

Сравнение доходности STMDX и VRTPX

Сравнение доходности по годам STMDX и VRTPX

Доходность по периодам

STMDX

VRTPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий STMDX и VRTPX

Доходность на риск

STMDX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

STMDX

VRTPX

Сравнение STMDX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STMDX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STMDX и VRTPX

Просадки

Сравнение просадок STMDX и VRTPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STMDX и VRTPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)